инвестирование - Используя полосы Боллинджера® с "полос", чтобы измерить тенденции
Боллинджера® группы являются одним из самых популярных технических индикаторов для трейдеров на любом финансовом рынке, будь то инвесторы торгуют акциями, облигациями и иностранной валютой (FX). Многие трейдеры используют полосы Боллинджера®, чтобы определить уровни перекупленности и перепроданности, продажа, когда цена касается верхней полосы Боллинджера® и покупать, когда оно касается нижней полосы Боллинджера®. Во время азиатских рынках, этот метод работает хорошо, поскольку цены на проезд между двумя группами, как мячики отскакивая от стен ракетбола. Однако, Боллинджера® группы не всегда дают точные сигналы на покупку и продажу. Это где же в более конкретной полосы Боллинджера® "полосы" . Давайте взглянем.
Проблема С Боллинджера®Групп
Как Джон Боллинджер был первым, чтобы признать: "теги группы – это именно теги, а не сигналы. Тег верхней полосы Боллинджера® - это само по себе сигнал на продажу. Тег нижней полосы Боллинджера® не является само по себе сигналом на покупку. "Цена часто может и вовсе "гуляют группы. "На тех рынках, трейдеры, которые постоянно пытаются "продать верх" или "купить дно" столкнулись с мучительной серии стоп-ауты или еще хуже, постоянно устанавливая плавающий убыток, так как цена движется все дальше и дальше от исходной записи.
Возможно, более полезный способ торговли с Боллинджера® Диапазоны использовать их, чтобы оценить тенденции. Чтобы понять, почему® Боллинджера может быть хорошим инструментом для решения этой задачи сначала нужно спросить – что такое тренд?Тенденция стандартно DevianceOne клише в торговле заключается в том, что диапазон цен 80% времени. Как много клише, в этом есть весомая доля истины, поскольку рынки в основном консолидировать как быков и медведей битвы за господство. Тенденциями рынка являются редкими, поэтому торговать ими не так просто, как кажется. Глядя на цены таким образом, мы можем определить тренд как отклонение от нормы (диапазон).
Формула Боллинджера® состоит из следующего:
БОЛУ = Верхняя полоса Боллинджера® жирным шрифтом = нижней полосы Боллинджера® п = период сглаживания M = Количество стандартных отклонениях (SD)SD = стандартное отклонение за последние N периодов типичная Цена (ТП) = (хай + Лоу + кл) / 3 БОЛУ = мА(ТП, П) + М * СД[ТП, п] жирный = мА(ТП, П) - М * СД[ТП, п]
По сути, полосы Боллинджера® измерения отклонения. Это причина, почему они могут быть очень полезны при анализе тренда. Создание двух наборов Боллинджера® Диапазоны – один задается с помощью параметра "1 стандартное отклонение" и другие, используя типовые настройки "2 стандартное отклонение" – мы можем смотреть на цену в целом по-новому.
На графике ниже мы видим, что всякий раз, когда ценовые каналы между верхней полос Боллинджера® +1 СД и 2 СД от значит, тренд вверх; поэтому мы можем определить, что канал "купить зону. "Наоборот, если каналы цены внутри полос Боллинджера® -1 -2 SD и SD-карт, в "продать зону. "Наконец, если извилины в цене между +1 и -1 группа СД СД группы, это, по существу, в нейтральном состоянии, и мы можем сказать, что это "ничейная земля. "
Один из других больших преимуществ индикатора bollinger® группы является то, что они динамически адаптироваться к цене расширяется и сжимается с увеличением волатильности снижается. Поэтому, полос, естественно, расширяются и сужаются в синхронизации с ценовым действием, создавая очень точный трендовый конверт.
Рис. 1: каналы Боллинджера® показывают тенденции
Источник: FXtrek Intellicharts
Инструмент для трейдеров тренд и Фейдеры
Установив основные правила для полосы Боллинджера® "полосы", теперь мы можем продемонстрировать, как этот технический инструмент может быть использован как для трендовых трейдеров, которые стремятся использовать импульс и исчезают трейдеров, которые любят поживиться от истощения тренда . Возвращаясь к австралийский доллар/доллар США график чуть выше, то можно увидеть, как торговцы тенденция позиция давно войдя в цене "зоны покупки . "Тогда они смогут оставаться в тренде как полосы Боллинджера® "группы" инкапсулировать большинство действий цена массивной вверх-двигаться.
Что бы логический стоп-аут суть? Ответ индивидуален для каждого отдельного трейдера, но одна разумная возможность бы в том, чтобы закрыть длинную позицию, если свеча стала красной и более 75% его тела были ниже "зоны покупки . "С помощью 75% правило является очевидным, поскольку на тот момент цена явно выпадает из тренда, но зачем настаивать на том, что свеча будет красной? Причина второе условие заключается в предотвращении трейдера, тренд от "распутаться" тренда на быстрый доказательная перейдем к минусам, которые не вернутся в "зону покупки" в конце торгового периода. Обратите внимание, как на следующем графике трейдер может остаться с переездом большую часть восходящего тренда, выхода только тогда, когда цена начинает консолидироваться в верхней части диапазона.
Рис. 2. полосы Боллинджера® "группы" содержит ценовое действие
Источник: FXtrek Intellicharts
Полосы боллинджера® "группы" также могут быть ценным инструментом для трейдеров, которые хотели бы использовать истощения тренда, выбирая превратить в цене. Однако следует отметить, что торговля против тренда требует гораздо больших погрешностей в качестве тенденции часто делают несколько попыток на продолжение до капитуляции.
В диаграмме ниже, мы видим, что трейдер исчезать, используя полосы Боллинджера® "ленты" смогут быстро диагностировать первый намек на слабость тренда . Увидев цены падают из трендового канала, фейдер может решить сделать классическое использование Боллинджера, короткое замыкание следующий тег верхней полосы Боллинджера®. Но где ставить стоп? Поставив его чуть выше вымахал практически обеспечить трейдера стоп-аут как цена часто многие вылазки доказательственной к верхней части диапазона, с покупателями, пытаясь продлить тренд. Вот где свойство летучести® Боллинджера становится огромным преимуществом для трейдера. Измерив ширину "ничейная земля", которая является просто в диапазоне от +1 до -1 SD из значит, трейдер может создать быстрый и очень эффективный проекционной зоны, которая мешает ему быть остановлен на рынке шум и защитить свой капитал, если тренд действительно восстанавливает свои обороты.
Рисунок 3: исчезают торговле, используя полосы Боллинджера® "полосы"
Источник: FXtrek Intellicharts
Нижняя Линия
Как один из самых популярных индикаторах технического анализа, полосы Боллинджера® стали определяющими для многих технически ориентированных трейдеров. Расширяя их функциональность за счет использования полосы Боллинджера® "полосы", трейдер может добиться более высокого уровня аналитической сложности, используя этот простой и элегантный инструмент для изучения тенденций и потертости стратегии.